9月26日，浙江工商大学林祥教授受邀来理学院，在东一503会议室做了题为 “Some solvable optimal portfolio selection problems with collective objectives”的学术报告。理学金融系全体教师和部分学生出席了报告会，理学院院长王志主持了报告会。

会议开始前，理学院院长王志向与会师生介绍了林祥教授的个人履历和学术成就，并代表理学院全体师生对林教授的到来表示热烈的欢迎。

林教授首先介绍了相互合作的投资者之间的最优投资组合选择问题，然后研究了两位投资者在连续时间框架下的最优投资问题，每位投资者允许在无风险资产和一只自己专长的风险股票中自由配置资金。基于纳什均衡，一位投资者选择动态投资组合策略以最大化其预期终端财富效用，另一位投资者也同时选择动态投资组合策略以最大化其预期终端财富效用，为具有CARA形式效用偏好的投资者和具有CRRA形式效用偏好的投资者解决了投资组合动态选择问题。最后林教授就在如何开展学术研究、做科研时遇到的困惑及解决办法等方面分享了自己的经验。

会后，与会师生与林教授进行了深入研讨，林教授提出了很多宝贵的建议，大家都表示受益匪浅。

报告人简介：

林祥，博士、教授、中国准精算师，任职于浙江工商大学金融学院。入选“湖南省青年骨干教师”和“湖南省新世纪121人才工程第三层次人选”。主要研究领域为数理金融、保险精算和微分博弈及其应用，在SAJ、MOR、MMOR、NAAJ、应用数学学报、系统科学与数学等期刊发表论文多篇，主持国家自然科学基金面上项目、教育部人文社科基金、省自然科学基金等项目。